Afstudeerstage FRM - Risk Capital

  • Finance
  • Internships & Traineeships

Financial Risk Management
Binnen het Deloitte Financial Risk Management (FRM) adviseer je vooraanstaande banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen over hun veelal complexe uitdagingen op het gebied van risico management. Daarbij combineer je je vakinhoudelijke kennis met een praktische implementatie.

Door de crisis, toegenomen wet- en regelgeving (onder andere Basel III, AIFMD en Solvency II) en veranderende financiële markten hebben financiële instellingen behoefte aan gedegen advies en ondersteuning. FRM biedt deze ondersteuning aan de hand van een viertal kerncompetenties:

Risk Capital richt zich op balansmanagement en rendement optimalisatie gegeven de toegenomen schaarste aan kapitaal en liquiditeit. Denk hier aan portfoliomanagement, capital assessments, liquidity, funding, stress testing en balance sheet optimalisatie.

Risk Strategy & Governance richt zich op het implementeren en verbeteren van integraal risicomanagement. Hierbij staat de realisatie van de business doelstellingen centraal. Centrale thema’s hierbij zijn onder andere risk appetite, risk governance, risk culture, risk assessments, integraal risk reporting en datamanagement.

Risk Modelling ontwikkelt en valideert risico modellen, maakt actuariële berekeningen en houdt zich bezig met ALM. Ook waarderen zij aandelen, opties en derivaten. Denk verder aan Economic Capital modelling, Credit risk modelling maar ook aan actuarial modelling.

Risk System adviseert op het vlak van ontsluiting van risk data, transformatie van data naar informatie en ontwikkelen van risico rapportages. Zij beoordelen en adviseren over complexe risk system architecturen en implementaties.

Als stagiaire maak je deel uit van de talentpool van FRM en werk je naast je scriptie mee op verschillende opdrachten voor en bij de klant op onder andere bovengenoemde onderdelen. Naast meedraaien op projecten voor een brede groep nationale en internationale financiële instellingen, bereid je offertes voor en kan je meewerken aan analyses voor onderzoek en artikelen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief, de klant verwacht dat je actief meedenkt! En heb je zelf een idee over een dienst die we zouden moeten aanbieden, richt dan je eigen pitchteam op en verdedig je case voor het management. Je zou niet de eerste zijn die een eigen idee voor onze klanten mag pitchen. Lees hier meer over de ervaring van een afstudeerstagiaire.

Afstudeeronderwerpen binnen Risk Capital


Binnen Risk Capital zijn we opzoek naar afstudeer stagiair. We hebben reeds nagedacht over een aantal onderwerpen die momenteel spelen binnen deze competentie. Natuurlijk is er ook ruimte om in overleg tot een eigen invulling te komen.

Impact Leverage Ratio
De Leverage Ratio dwingt banken naast risico gewogen activa ook kritisch te kijken naar alle (ongewogen) activa op de balans. De verwachting is dat de invoering van de Leverage Ratio de Europese banken door benodigd aanvullend kapitaal veel gaat kosten. De vragen die momenteel spelen zijn:

  • Hoeveel gaat de Leverage Ratio kosten door aanvullende kapitaalbehoefte?
  • Welke mitigerende acties gaan bank nemen?
  • Welke impact gaat dit hebben op het risicoprofiel van de bank?

Hoe moeten de kosten van de Net Stable Funding Ratio (NSFR) worden doorbelast?
Onder de nieuwe Basel III-regels moeten banken op termijn gaan voldoen aan een NSFR van 100%. Dit zorgt ervoor dat het fundingprofiel van banken aan minimale eisen zal moeten voldoen en dat de fundingkosten van banken waarschijnlijk zullen stijgen. De vraag is hoe de kosten van de NSFR gealloceerd moeten worden aan individuele producten.

De fundingmix van Nederlandse banken: een vergelijking tussen theorie en praktijk
De fundingstructuur van de bank beïnvloedt in grote mate het risicoprofiel en de winstgevendheid van de bank. Belangrijke vragen die momenteel spelen zijn:

  • Zijn er criteria (wetenschappelijke literatuur en wet- en regelgeving) op te stellen om de fundingstructuur van een bank te beoordelen?
  • Zo ja, welke criteria zijn dat?
  • In hoeverre voldoet de fundingmix van Nederlandse banken aan deze criteria?

De Asset & Liability Management-afdeling: profit centre, cost centre of kostenneutraal?
Door onder andere de financiële crisis staat de winstgevendheid van banken onder druk. Banken kijken daarom kritisch naar het financiële resultaat van alle onderdelen binnen de organisatie, waaronder de Asset & Liability Management (ALM)-afdeling. Belangrijke vragen die spelen zijn:

  • Hoe moet het resultaat van ALM worden beoordeeld: is ALM een profit centre, cost centre of kosten neutraal?
  • Op basis van welke criteria kan deze vraag worden beantwoord?
  • Welke gevolgen heeft de keuze voor profit centre, cost centre of kostenneutraal voor de FTP die ALM hanteert?

Ontwikkeling van het Nederlands verzekeraarslandschap
Het Nederlands verzekeraarslandschap verandert in een rap tempo. Het aantal verzekeraars is de afgelopen jaren flink afgenomen tegen de achtergrond van de financieel-economische crisis. Er heerst een toenemende druk uit de samenleving en toezichthouders om tot een duurzame sector te komen en af te rekenen met de reputatieproblemen uit het verleden. Deze veranderingen dwingen verzekeraars tot het heroverwegen van hun positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deloitte zal op basis van de analyse van financiële resultaten en marktgegevens van partijen als DNB en het Verbond voor Verzekeraars een beeld ontwikkelen van het verwachte verzekeraarslandschap in 2020.

Wil jij bijdragen aan de ontwikkelingen op de Nederlandse verzekeringsmarkt? Ben je in staat om kwantitatieve analyses van producten en portefeuilles door te vertalen naar een strategische ontwikkeling van een verzekeraar in de markt?

Jouw profiel als afstudeerstagiaire Risk Capital

Als jij wordt uitgedaagd door bovenstaande afstudeeronderwerpen of een interessant eigen idee hebt en voldoet aan onderstaand profiel, maken we graag kennis met jou!

  • Een bijna afgeronde universitaire studie:
  • (Bedrijfs)Economie; Econometrie; Finance; of een bèta studie.
  • Sterke affiniteit met risico inschatting, financiële producten, kapitaalmarkten;
  • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  • Een gedreven en flexibele teamspeler;
  • Goede communicatieve eigenschappen;
  • Ambitieus, zelfstandig kunnen werken, doortastend, proactief en goed in het presteren onder tijdsdruk;
  • Analytisch en resultaat gericht, met oog voor kwaliteit.

Deloitte

Binnen Financial Risk Management heerst een informele sfeer. Hierdoor zijn de lijnen kort en wordt ook jij betrokken in de discussie. Het is een jong team waarin iedereen zijn eigen carrière maakt. Stel veel vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders. Durf verantwoordelijkheid te nemen, laat zien wat je in je hebt. Een snelle doorgroei is voor toptalent vanzelfsprekend. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een competentiemodel op maat en continue feedback.

Word jij uitgedaagd door deze functie?

Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Klik op onderstaande button en vul je gegevens in.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? Stuur deze vacature dan door.

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Florentine Neervoort op telefoonnummer +31683330054.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.